通俗易懂的卡尔曼滤波原理

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附matlab下面的kalman滤波程序：
clear
N=200;
w(1)=0;

w=randn(1,N) //产生一个均值为0，方差为1的1*n维向量（白噪声、正态分布而非均匀分布）
x(1)=0;

a=1;//即A
fork=2:N; //FOR

x(k)=a*x(k-1)+w(k-1); //200个X(k)赋值，初始值？
end //END

V=randn(1,N);

q1=std(V); //标准差
Rvv=q1.^2;
q2=std(x);
Rxx=q2.^2;
q3=std(w);
Rww=q3.^2;

c=0.2;
Y=c*x+V;
p(1)=0;
s(1)=0;

fort=2:N; //FOR
p1(t)=a.^2*p(t-1)+Rww;

b(t)=c*p1(t)/(c.^2*p1(t)+Rvv); //增益？
s(t)=a*s(t-1)+b(t)*(Y(t)-a*c*s(t-1)); //结果？
p(t)=p1(t)-c*b(t)*p1(t);

end //END

t=1:N; //循环？

plot(t,s,'r',t,Y,'g',t,x,'b'); //RGB  s,Y,x都是向量